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2013年银行从业人员考试培训：风险管理2013年银行从业人员《风险管理》强化练习第一章商业银行风险管理基础1.以下关于风险的定义，错误的是()。A、风险是未来结果的不确定性B、风险是损失的可能性C、风险是不可避免的危险D、风险是未来结果对期望的偏离，即波动性【答案】C页码：2风险并非不可避免。2.以下对风险的理解正确的是()。A风险就相当于损失B风险是收益的概率分布C风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D风险是一个明确的事前概念.反映的是损失发生前的事物发展状态【答案】BCD页码：3解析:风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，风险不一定是损失，所以A项错误:风险同时体现损失和收益的概率分布.所以B正确;风险是事前棍念，损失是事后概念，在风险的定蚤分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性.所以CD正确3.金融风险可能造成的损失包括()。A、系统损失B、预期损失C、非预期损失D、灾难性损失E、经营损失【答案】BCD页码：3考查金融风险造成的损失类型。4.商业银行通常用资本金来应对()。A、系统损失B、预期损失C、非预期损失D、灾难性损失【答案】C页码：3商业银行通常用资本金来应对非预期损失。5.商业银行的经营原则是()。A、安全性B、流动性C、效益性D、交易性E、投资性【答案】ABC页码：4考查商业银行的经营原则。6.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式2013年银行从业人员考试培训：风险管理C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCDE页码：4考查风险管理与商业银行经营的关系。7.()是商业银行的基本职能。A、承担和管理风险B、储蓄C、投资D、获得收益【答案】A页码：4考查风险管理与商业银行经营的关系体现。8.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D页码：6在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的风险管理水平决定其风险承担能力。9.()，商业银行进入负债风险管理模式阶段。A、20世纪60年代以前B、20世纪60年代C、20世纪70年代D、20世纪80年代【答案】B页码：620世纪60年代以前：资产风险管理模式阶段；进入20世纪60年代：负债风险管理模式阶段；20世纪70年代：资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代：全面风险管理模式阶段。10.以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（）。A.夏普提出的CAPM模型B.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C.缺口分析与久期分析法的提出D.罗斯提出套利定价理论【答案】A页码：711.20世纪70年代，商业银行进入()。A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段【答案】A页码：7考查商业银行风险管理的发展阶段。12.1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的2013年银行从业人员考试培训：风险管理第二次数学革命。（）A.错B.对【答案】A页码：7布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型13.全面风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险【答案】D页码：8由此前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。14.（）不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全员的风险管理文化D.全程的风险识别过程【答案】D页码：8全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法和全员的风险管理文化。15.银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是()。A、《有效银行监管的核心原则》B、《巴塞尔新资本协议》C、《巴塞尔资本协议》D、以上都不是【答案】C页码：91988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险原则体系基本形成。16.按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是()。A、信用风险B、市场风险C、政治风险D、国别风险【答案】C页码：9政治风险属于国别风险的一种。17.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是商业银行的业务特征和（）。2013年银行从业人员考试培训：风险管理A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生的范围D.按诱发风险的原因【答案】D页码：918.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A页码：919.一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（）。A.市场风险B.操作风险C.声誉风险D.信用风险【答案】D页码：10考查信用风险的表现形式20.下列关于信用风险的说法，错误的是()。A、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还“存在于衍生产品交易中C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】C页码：l0信用风险具有明显的非系统性风险特征。21.市场风险包括()。A、利率风险B、流动性风险C、股票风险D、汇率风险E、商品风险【答案】ACDE页码：l0考查市场风险的内容。流动性风险是商业银行的主要类别之一。2013年银行从业人员考试培训：风险管理22.（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B页码：l0市场风险的概念23.下列属于市场风险的是()。A、利率风险B、股票风险C、违约风险D、汇率风险E、商品风险【答案】ABDE页码：l0考查市场风险的内容，违约风险属于信用风险。24.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。A、正确B、错误【答案】A页码：l0考查信用风险的内容。25.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有()。A、某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B、美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C、由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D、央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E、结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】BDE页码：10第一项属于信用风险，第三项属于流动性风险。26.2007年底，美国爆发了次级债务危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了()等风险。2013年银行从业人员考试培训：风险管理A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险E、声誉风险【答案】ABCDE页码：l0—13根据分析，上述五种风险在题目中都得到了体现。27.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A、利率风险B、股票风险C、商品风险D、汇率风险【答案】A页码：10考查市场风险的内容。28.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。A、正确B、错误【答案】B页码：11市场风险具有数据优势和易于计量的特点29.()是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A、操作风险B、市场风险C、信用风险D、声誉风险【答案】A页码：l1考查操作风险的定义。30.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险【答案】C31.下列关于流动性风险的说法，错误的是()。A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C、流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】A页码：11考查流动性风险的内容，流动性风险被视为一种综合性风险。32.（）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A.操作风险B.市场风险C.违约风险D.流动性风险2013年银行从业人员考试培训：风险管理【答案】D页码：1133.国别风险可以分为()。A、政治风险B、信用风险C、社会风险D、经济风险E、操作风险【答案】ACD页码：l2考查国别风险的分类。34.（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A.流动性风险B.国别风险C.声誉风险D.法律风险【答案】B页码：l2考查国别风险的概念35.（）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】C页码：12考查声誉风险的概念36.()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险【答案】D页码：l3考查法律风险的内容。37.美国货币监理署认为，（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。A.流动性风险B.战略风险C.操作风险D.法律风险【答案】B页码：l3考查战略风险的内容。2013年银行从业人员考试培训：风险管理38.下列关于风险分类的说法，不正确的是()A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风隆、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】A。解析:按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质能否量化才是可全化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失.投机风险可以理解为有获利的可能.两者的区别就在于损失结果不同39.商业银行风险管理的主要策略包括()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险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