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保险公司经济资本及其管理研究作者：陈薇薇学位授予单位：西南财经大学相似文献(10条)1.期刊论文杨明亮.YangMingliang经济资本、风险测度与保险公司的价值管理-广东金融学院学报2009,24(6)传统的风险管理模式已经不能适应保险公司发展的需要.经济资本管理已经成为国际保险业风险与资本管理领域的核心工具.保险公司经营的特殊性决定了保险公司要实施经济资本管理.经济资本可以广泛地应用于内部资本充足率管理和价值创造管理,为保险公司的关键决策提供依据.经济资本管理体系核心是准确计量风险、优化资本配置与评估风险调整绩效.中国保险业要实施经济资本管理,必须要统一认识,整合资源,优化组织结构,积极推动经济资本管理体系建设.2.学位论文王红梅保险公司经济资本管理应用研究2008由于我国保险业发展历史短,目前保险企业普遍存在着保费过高、保险基金运作效率低、经营费用居高不下、监管力度不够的缺点,尤其是风险意识淡薄,各保险公司仍以追求业务规模和短期利益为主要目标,使得保险业经营的潜在风险越来越大,影响我国保险业健康可持续的发展。标准普尔在《中国保险业信用前瞻2006-2007》中对我国保险业风险的评价是：无论寿险还是非寿险的行业风险依然较高。这给我国保险业敲响了警钟：保险公司在经营风险产品的同时,必须加强自身的风险管理。风险管理和资本管理息息相关,资本代表着保险公司的风险抵御能力,制约着保险公司资产扩张的速度和规模,并最终决定了保险公司的可持续发展能力。经济资本管理作为一种先进的风险管理方法,科学地实现了资本和风险的整合,随着内部外条件的成熟,必将成为我国保险业的发展的方向。可见,加快我国保险业经济资本管理的研究进程,及早制定经济资本管理在保险业的推进方案,并尽快进入实施阶段,对于提升我国保险公司的管理水平和专业层次,并使之更符合国际标准,以增强保险公司的竞争力具有重大的理论意义和现实价值。研究我国保险公司的经济资本管理问题,我们需要系统的解决以下几个问题：什么是经济资本?什么是经济资本管理?经济资本管理的理论基础是什么?引入经济资本管理对保险业具有什么意义?经济资本管理的运行机制或主要过程怎样?目前我国资本风险约束和效益约束情况如何?将经济资本管理应用于我国保险公司的实际经营的实证情况如何?我国保险公司需要在哪些方面改进以实施经济资本管理?本文综合运用了多种学科理论和研究方法,理论涉及风险管理、资本管理、保险学、金融学、经济学等学科,集合了当前国内理论界有关保险公司风险管理的主要理论成果和国际上经济资本管理的最新研究成果。采用规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合、理论研究与实例研究相结合对上述问题进行了论述和分析研究。论文正文主要包括四个部分：第一章,经济资本管理的理论分析。主要包括“经济资本管理的理论基础”、“经济资本管理的内涵”和“保险公司实施经济资本管理的意义”三部分。经济资本管理的理论基础主要包括：资本风险整合性管理,风险的组合和分散,以及资本资产定价模型；经济资本管理的内涵主要界定了保险公司经济资本的概念以及经济资本管理过程的核心；最后从风险管理水平、保单产品定价、业绩衡量、资源配置、资本监管与信用评级五个方面阐述了经济资本管理的意义。第二章,保险公司经济资本数量管理。主要包括保险公司“风险的识别”、“经济资本计量”以及“经济资本数量管理的作用机制”。首先界定了保险公司风险以及分类,然后总结了目前保险公司经济资本计量方法,并结合实例加以分析,最后通过分析公司追求利润最大化存在的潜在危险,利用资本金构筑风险防范以及经济资本数量管理的作用机制。第三章,保险公司经济资本配置管理。主要包括“经济资本配置的目标及约束条件”、“经济资本配置的模型选择--RAROC和“基于RAROC的经济资本配置”。经济资本配置的目标是实现保险公司整体价值最大化,在配置经济资本的过程中要受到可分配经济资本总量、资本回报以及内外部环境的约束。然后引入经过风险调整的资本收益率(RAROC),界定其定义、分析其核心原理,并对其进行数量模型研究。最后基于RAROC对经济资本配置过程进行论述和实例研究。第四章,经济资本管理在我国保险业的应用研究。主要包括我国保险公司“资本对资产数量和效益约束的数据分析”、“经济资本管理的实证研究”和“实施经济资本管理的政策建议”。本章在对我国保险公司资本对资产数量和效益约束的数据分析的基础上,运用TailVaR对几家保险公司(集团)2005年的经济资本进行了估算以判断其风险状况,并尝试运用RAROC对中国人保2005年企财险和货运险进行经济资本配置的实证研究,最后就我国保险公司实施经济资本管理提出政策建议。3.期刊论文朱建平中国保险业经济资本管理的实证研究-南京审计学院学报2009,06(2)经济资本就是企业内部用于覆盖非预期损失的资本,是用以缓冲风险损失的权益资本.通过引进Tail-VaR函数,运用1996年-2007年中国人寿、中国太保、中国平安三家保险企业的资产收益率和净利润数据,可粗略得出结论:2007年中国保险企业的经济资本约占总资产的6%,即中国保险业用于覆盖非预期损失、缓冲风险损失的资本应该达到总资产的6%.由于中国保险企业的风险收益水平存在较大的差异,保险公司分类监管制度势在必行.4.学位论文叶凌祯保险公司经济资本管理与应用研究2009保险公司的资本管理和风险管理息息相关，资本代表着风险抵御能力，制约着保险公司资产扩张的速度和规模，并最终决定了保险公司的可持续发展能力。经济资本管理作为一种先进的风险管理方法，科学地实现了资本和风险的整合，受到越来越多的关注，正日益成为风险度量和资本管理的核心内容。经济资本是指在一定的置信度水平上，一定的时间跨度内，为了弥补潜在损失(非预计损失)所需要的资本；也是以设定的风险容忍水平计算的，用于覆盖潜在可能损失的充足盈余。经济资本本身并不仅仅是一种概念或是一个数量，它所传达的更是一种风险与收益制衡的理念，体现了保险公司风险管理、资本管理和价值管理的整体统一。随着内外部条件的成熟，经济资本管理必将成为我国保险业发展的方向。本文围绕经济资本管理及应用研究的写作，结构上分为四章：第一章，经济资本的理论分析。本章是本文的理论基础，主要对经济资本及其相关的理论做了简单介绍，进而论述了经济资本管理的核心内容，并结合从上至下和从下至上两条主线分析了经济资本管理的框架。最后指出了经济资本管理在计量风险、制定战略、计划业务、计算和配置资本方面的作用。第二章，保险公司经济资本的计量。主要包括保险公司面临的风险类别识别，经济资本的计量方法，以及经济资本计量机制的作用分析三部分。首先界定了保险公司面临的风险及其分类，并分别对保险风险、市场风险、信用风险、操作风险进行量化，然后得出基于各种风险的全部经济资本，最后分析了经济资本计量的作用机制，为后文进行经济资本配置打下基础。第三章，保险公司经济资本的配置。主要包括经济资本配置的内容及模式，经济资本配置的基本流程与方法，RAROC与经济资本配置过程，和基于RAROC的经济资本配置模型四部分。经济资本配置的实质是对保险公司业务结构、资产结构的战略调整，对公司资源的战略分配，使得保险公司在一定的风险承受度内稳健经营实现价值最大化。通过引入经风险调整的资本收益率(RAROC)，对其进行数量模型研究，论证了RAROC模型具有借以进行资本配置的理论基础。第四章，经济资本管理在我国保险公司的应用研究。包括实务中保险公司经济资本计量的模型选择，中国保险公司经济资本的计算，和应用经济资本管理对于我国保险业的现实意义三部分。本章运用TailVaR方法对中国七家保险公司(集团)的经济资本进行了估算并判断其风险状况。研究结果发现除泰康人寿外，其余六家保险公司的可用资本大于承担风险所要求的资本量，资本充足率和风险状况良好，而泰康人寿的风险状况则令人担忧。最后指出实行经济资本管理是我国保险业的必然选择并分析了经济资本管理应用的现实意义。5.期刊论文王建春.潘玉蓉.WANGJian-chun.PANYu-rong商业银行二级分支行经济资本管理的问题与对策-金融论坛2006,11(10)随着商业银行进入资本管理时代,经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式,也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈.商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿,是整个经济资本管理体系执行层的着力点,其资本管理如何事关全局.本文以工商银行为例,简述了工商银行经济资本管理的主要运行情况,从二级分支行的视角,指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程,给予二级分支行相应配套的支持和制度完善,二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中,在资本管理流程内规范化和程序化运作,引导和约束经营行为,实现新的健康的经营转型目标.6.期刊论文沈卓君.许学军我国保险公司经济资本管理的运用研究-当代经济2010,(8)新巴塞尔协议确立了经济资本的重要地位与作用,监管部门与学术界也越来越重视保险公司风险与资本管理的研究.作为绩效考核与资本充足性管理的强大工具,经济资本管理方法将不断调整以更适用于国内保险公司.本文以RAROC为核心指标,论述了经济资本在我国保险公司的运用方向,同时认为经济资本的计量和RAROC模型的建立是管理决策的关键,最后根据我国保险业现状提出了相关建议,具有一定的应用价值.7.会议论文孟生旺.滕帆中国保险公司经济资本的估算2002本文对中国保险公司经济资本的估算进行了探讨。文章在风险度量的一致性理论的指导下，利用符合一致性原则的风险度量函数TailVaR研究了保险公司的风险，并为保险公司的经济资本管理提供了新的思路。8.期刊论文蔡玲.邝岚保险公司经济资本管理机制的构建-西部金融2008,(8)经济资本是用来补偿非预期损失而进行的资本预留,等于未预期损失与资本乘数的乘积.经济资本管理模式及技术最早产生于西方发达国家银行内部的风险管理部门.经济资本在银行业的广泛应用,证实其在风险管理资本管理方面具有显著成效.安邦集团和美国寿险公司经济资本管理机制表明该机制正日益成为现代保险公司风险管理的核心部分.9.学位论文蔡玲经济资本在保险公司风险管理中应用研究2007自上个世纪八十年代保险公司恢复经营以来，我国保险市场不断发展，保险业面临的风险也日益复杂。保险公司作为风险经营的经济单位，是对社会风险的缓冲器。社会公众对于保险公司的信任，取决于保险公司抵御风险能力和是否偿付充足。资本是保险公司抵御风险的最后保障，是维护社会公众对于保险信心的关键。而对于外部监管机构所要求的固定最低资本没有充分的考虑风险因素，很难起到防范风险作用。西方保险公司逐步引入了经济资本管理工具，并运用经济资本对保险公司进行资本配置和风险控制。经济资本的提出和应用不仅实现了建立在高度量化基础上的风险损失与资本承担的相互统一，而且推动了风险管理和资本管理的整体统一。目前我国的保险市场，在积极推进保险业发展过程中，保险公司追求规模的同时，却忽视保险业隐蔽的长期风险。因此我国保险公司迫切需要加快资本风险管理的步伐，以经济资本管理机制的基本要义出发，将其与传统意义上的财务资本和监管资本相区别，说明保险公司引入经济资本方法进行资本风险管理的正确性。最重要的是将经济资本风险收益衡量的基本原则引入保险公司资本管理中，对保险公司面临的市场风险、信用风险、保险风险等风险量化，建立风险在资本层面的度量模型，并采用经济资本配置方法。本文从经济资本内涵入手，介绍了经济资本管理机制的主要内容，进而对经济资本管理在国内外银行保险公司应用实践进行探讨，从而根据经济资本应用启示构建保险公司经济资本机制，最后基于我国保险公司现状提出我国现阶段保险公司应用经济资本管理机制的问题与建议。本文分为五个部分：第一章主要阐述经济资本基本理论，解释说明经济资本作为资本管理工具的内容，为后文奠定理论基础。这一章分为三个部分介绍：第一部分对经济资本及经济资本管理概念进行阐述。通过对经济资本不同定义的统一，提出经济资本要素，明确经济资本管理内容。第二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